Волны Эллиотта Волновой анализ Индикаторы и сигналы TradingView

А когда гистограмма переходит из минусовой области в положительную, это сигнализирует о завершении или начале нового цикла. Между третьей и пятой волной на этом осцилляторе часто образовывается конвергенция. Волны Эллиотта — это популярный метод технического анализа (ТА), позволяющий трейдерам отслеживать на графиках повторяющиеся тенденции и делать прогнозы дальнейшего движения курса биржевых активов. В основе этого метода лежит теория следования рыночных трендов моделям, отражающим психологию поведения толпы. Помогают при этом инструменты технического анализа, дающие возможность выявлять закономерности на графиках. Один из наиболее эффективных методов — основанные на изучении психологии толпы «волны Эллиотта», суть которых мы и рассмотрим в данной статье.

Недостатки волновой теории Эллиотта

То есть все действующие волны конечного диагональника имеют структуру зигзагов. Теперь уточним, чем же волновая плоскость отличается от зигзага. Зигзаг и волновая плоскость относятся к коррекционным волнам и обе эти фигуры состоят из трех подволн. Отличие их в том, что Волна А зигзага является движущей, а волна А волновой плоскости является коррекционной. И еще одно основное отличие заключено в том, что зигзаг – это, как правило, глубокая коррекция к предыдущему тренду, в рамках которой рынок может достаточно стремительно лететь вверх, либо вниз.

Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

1. Итак, начнем анализ с недельного графика акций Сбербанка переместимся в 2009 год, на рынке кризис.
2. То есть заранее происходит прогнозирование и определение точек, где возможен разворот рынка.
3. К таким индикаторам относятся, например, MACD или Elliott wave oscillator, который является частным случаем индикатора MACD.
4. Для математического изложения своей теории Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи.
5. Теперь рассмотрим правила и указания для наклонных треугольников.

В данном случае, волна А и является волной одним волновым уровнем выше. То есть, все действующие волны в левой части рисунка 7 – это волны, которые волны эллиота и фибоначчи направлены вниз, туда же, куда и волна А. А все противодействующие волны – это те волны, которые направлены против главной волны, вверх.

Основные советы по использованию волн Эллиотта

Нетрудно догадаться, что участок состоит из трех волн, а волна одним волновым уровнем выше смотрит вверх, так как весь участок направлен вверх. Таким образом, действующие волны на этом рисунке – это волны А и С, а противодействующая волна – волна В. Такой подход ограничивает свободное мышление и позволяет более точно определить, формируется ли перед нами треугольник или нет. Это такие наблюдения, касающиеся структуры волн, которые выполняются не всегда, но в большинстве случаев. Например, если для треугольника не выполнено указание, что одна из его подволн обычно принимает форму протяженной коррекции, это не меняет дела, волна всё равно может быть треугольником.

Типичными сигналами являются расхождение и конвергенция, которые используются для подтверждения завершения импульса. Они формируются между третьей и пятой волнами, при этом в коррекции могут сигнализировать о том, что волна C подошла к концу. Корректирующее движение состоит из трех волн, которые в разных комбинациях дают корректирующие волны Эллиотта. Заключается в том, что такие структуры можно встретить как на растущих, так и на падающих рынках. В последнем случае мы говорим о зеркальном отображении бычьей структуры.

То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 — коррекциями вверх. В результате в рамках коррекционной волны A и C будут восходящие, а B — нисходящие. Еще один интересный момент виден на уровне правой вертикальной линии. Таким образом, индикатор MACD может помочь в определении окончаний волн 3, 4 и 5 в импульсе.

То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (Рисунок 2). Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является. Нужно отметить, что сам инструмент во время построения не использует правила обнаружения волн. Одновременно он позволяет визуально сглаживать возникающие по вполне естественным причинам колебания, что видно на плавности графиков.

Буквами [A]-[B]-[C] подписаны подволны внутренней структуры зигзагов. Из рисунка 39 мы видим, что двойной зигзаг состоит из трех частей, которые формируются в коррекционном стиле. В этот момент можно провести линию через точки начала волн А и С (на рисунке это нижняя синяя линия), затем эта линия копируется и проводится через точку окончания волны А (верхняя синяя линия). Теперь, если продлить вверх волну С с таким же наклоном, как и у волны А до места пересечения с верхней границей синего канала, мы получим прогноз на счет величины волны С. Очень часто волна С завершается точно на границе такого канала. Это свойство зигзагов можно и нужно использовать для извлечения прибыли при торговле на финансовых рынках.

Если же тренд был направлен вниз, то тройная тройка сформируется с небольшим восходящим уклоном. Это свойство тройной тройки полезно запомнить, так как это https://goforex.info/ облегчает идентификацию данной модели на графике. Третье указание гласит, что тройная тройка наклоняется в сторону противоположную предыдущему тренду.

Ценовые графики формируются как результат взаимодействия большого количества участников рынка. Другими словами, на образование графиков влияет толпа участников, создающая достаточный объем торгов. Один человек может вести себя непредсказуемо, но толпа ведет себя шаблонным образом. Благодаря этому на графике всегда появляется один из десяти типов волн, которые были изучены и классифицированы. Анализ содержит большое количество правил и указаний, на освоение которых уходит много времени и усилий. Но в процессе обучения, как правило, все оказывается не так сложно.

За основу берется утверждение, что вся история в той или иной форме повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как все социальные или экономические события имеют один и тот же сценарий развития, точно так же мы можем различать структуры, подобные двум похожим каплям воды. Важно отметить, что теория волн Эллиота не всегда точна и может быть сложной для применения на практике. Это лишь один из инструментов анализа рынка, и его результаты следует использовать в сочетании с другими методами и индикаторами для принятия решений о торговле.

Как мы видим, набор правил для конечного диагональника похож на набор правил для начального диагональника. Основные отличия заключены в волновой формуле и местоположении модели. Волновая формула конечного диагональника, в отличие от волновой формулы импульса или начального диагональника, записывается как К-К-К-К-К. Значит, эта модель состоит из пяти волн, формирующихся в коррекционном стиле. Однако следует запомнить, что 1, 3 и 5-ая волны конечного диагональника всегда являются зигзагами.

Каждый трейдер понимает, что изменение курса биржевых активов может как приносить хорошую прибыль, так и приводить к серьезному убытку. Поэтому так ценится умение предугадывать будущие движения рынка, позволяющее принимать правильные торговые решения. После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка.

Многие знают, как выглядят треугольники из обычного технического анализа. Однако волновой анализ содержит гораздо более подробное описание того, как устроены эти волны и где они могут появляться. Тогда мы построим один прогноз, будем ждать движения в волне 3 и принимать соответствующие торговые решения. При этом импульсная и корректирующая фазы волнового цикла могут быть, например, соответственно, первой и второй либо третьей и четвертой волнами более масштабной импульсной волны и волнового цикла. После пятой волны импульсная фаза сменяется либо противоположным трендом, либо корректирующей фазой. При этом волны A и C считаются импульсными, а волна B — корректирующей, поскольку их направление соотносится с направлением корректирующей фазы.

Осциллятор волн Эллиотта — это индикатор теории Эллиотта, представляющий собой гистограмму на графике, где максимальные пиковые точки имеют значения, аналогичные показаниям третьей рабочей волны. Этот индикатор применим на всех временных диапазонах, кроме более коротких временных интервалов. Как известно, формирование треугольника ознаменует паузу в тренде. Это означает, что наиболее вероятным местом для формирования модели будет четвертая волна или вторая волна коррекции медвежьего тренда. Теория волн Эллиотта — первая крупная работа в области анализа графиков цен после теории Доу.

При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A. Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката. В конце концов, чем ближе будут результаты для целей для волны 5, рассчитанных разными методами, тем выше будут шансы увидеть разворот тренда между этими уровнями. Работа Пректера и Фроста, кроме теоретической информации, содержит множество иллюстраций, а также схематических и наглядных примеров, позволяющих вникнуть во все нюансы волновой теории Эллиотта. Волны Эллиотта часто критикуют за субъективность, так как каждый отдельный наблюдатель может видеть формации на графике по-своему.

В волновом анализе рынка Форекс широко применяется математическая последовательность чисел Фибоначчи для прогнозирования величины волн. Для лучшего понимания приведем схематично участок восходящего тренда А-В-С (Смотри рисунок 8). Мы видим, что волна 1 продвигает рынок в нисходящем направлении, то есть действует на него, а волна 2 стремится создать откат в противоположном направлении, т.е. Далее, волна 3 снова действует на рынок и стремится как можно дальше протолкнуть его вниз, а волна 4 противодействует этому движению и создает восходящий откат.

Если движение цены не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную линию (это случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы она не опускалась ниже точки разворота. Когда рост возобновляется, линия корректируется до нового минимума. Наиболее частая причина для торговли по системе Эллиотта — наличие пульсовой волны от точки разворота тренда. После формирования пульсовой волны необходимо дождаться первой коррекции. Эти простые правила позволяют практически без проблем определять такие движения на графике. Однако существует вариант, называемый диагональю, который немного отличается от обычного импульса.

Индикаторы волн Эллиотта применяют для подтверждения волновой разметки. Часто так называют индикаторы обычного технического анализа, но с определёнными, оптимизированными под волны Эллиотта, параметрами. Я изучил этот индикатор, и мое мнение, что в трейдинге он не поможет, а наоборот, может только запутать.

Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону. Здесь важно учитывать, что когда отмечается восходящее движение, то вход в позиции осуществляется в одной из импульсных волн. Прослеживать его нужно от места непосредственно на графике (имеющегося или только возникающего в процессе проведения торгов), в котором происходит разворот тренда. Здесь видно, что 1-5 – обозначения, указывающие на то, что возник импульсный тип формирования. Буквами же на графике отмечается для дополнительного удобства понимания изображения коррекционный.

Это применимо для периодов старше получаса, но следует понимать, что чем меньше временной интервал, тем более вероятно формирование тройных расхождений и нефункционирующих сигналов. Обычно от вершины рынка до начальной точки растяжения проходит ровно три волны. Импульсные волны обозначаются цифрами от 1 до 5, корректирующие волны — буквами A, B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой комбинацию таких «пятерок» и «троек». «История повторяется» — одна из основ работы Доу, которую Эллиот развил в полноценную аналитическую систему.

Чтобы проиллюстрировать вышесказанное приведем следующий пример. Нарисуем восходящий зигзаг, волна В которого принимает форму вот такой волны, похожей на наклонный треугольник (смотри рисунок 55). Правила и указания для двойных и тройных троек практически совпадают.